Según se cuenta, esta enigmática frase la pronunció el gran marino, comerciante y aventurero Marco Polo. Rodeado de sus amigos en sus últimos momentos de vida y al ser preguntado si había exagerado (algo que solía hacer a menudo) al contar sus aventuras de los viajes por Asia. Marco se unió a su padre Nicolás y su tío Mateo en el segundo viaje a Asia, en 1271. Estos ya habían partido hacia las tierras del gran Khan en 1255, volviendo de China con un mensaje de Kublai Khan (nieto de Genghis Khan) al Papa de Roma, del que pretendía recibir fuentes de conocimiento. Sin embargo los tiempos para la cristiandad eran convulsos (en plenas cruzadas) y tuvieron que regresar a Pekín con pocos presentes pero

Una leyenda vincula a una doncella con este dicho que alude a la patrona de lo imposible

En este caso, el por qué del refrán es más literal que en otros. En los años 70 del siglo XIX existía en España la editorial Calleja, dirigida por el pedagogo Saturnino Calleja. Una de sus publicaciones más conocidas, cuya primera edición apareció a finales de siglo, fueron los cuentos infantiles ilustrados que entraron en los hogares de miles de españoles gracias a los precios populares que muchos podían permitirse y a las grandes tiradas que imprimía la editorial.