El 3 de febrero de 1968, Cassady asistió a una fiesta de boda en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Después de la fiesta, fue a caminar por una vía férrea para llegar a la siguiente ciudad, pero se desmayó en la fría y lluviosa noche vestido sólo con una camiseta y unos vaqueros. Por la mañana, fue encontrado en coma junto a las vías, al parecer por Anton Black, más tarde profesor del Community College de El Paso, que llevó a Cassady sobre sus hombros hasta el edificio de la oficina de correos local. Cassady fue trasladado al hospital más cercano, donde murió unas horas más tarde, el 4 de febrero, cuatro días antes de cumplir los 42 años.