@Ithilwen2 Como dice @Pumba lo suyo es instalarlo en un sitio que no se apague nunca. Yo lo tengo en una raspberry que coge la corriente de un usb del router, de modo que si el router está encendido, mi servidor DNS está encendido.

Pihole mola porque es super sencillo de instalar, y está pensado para una raspberry pi (que en wallapop encuentras por 5 euros ) pero no es más que un servidor DNS que puedes poner en cualquier sitio.
Puedes instalar un servidor DNS en windows, nativo, normal y corriente, e instalar las listas de bloqueo de que pi-hole suele usar.

Pero personalmente prefiero tener algo que no me consuma mucha electricidad. Una raspberry pi zero tiene un consumo de 180mA, es decir 0.9W
En un ordenador, al final gastas más. Pero si ya lo dejas siempre encendido de todas formas, entonces sí te puede resultar interesante

@jorgito, a ver que yo uso el móvil de punto de acceso. Si no voy a usar el WiFi lo desconecto @Pumba

@Ithilwen2 ahhhhm. Vale. Tu router es el movil.
Bueno, pues entonces tiene menos sentido el pihole, creo yo.

Entonces... potencialmente podrías sencillamente modificar el archivo hosts de tu ordenador ( C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts y pegar los miles de líneas de estas listas:
firebog.net/
(sólo las que están en verde)

No te olvides de hacer una copia de tu archivo hosts antes de empezar.. por si acaso

@Pumba

@jorgito, ¿Puedo añadirlas al netguard? ¿Cómo lo hago? @Pumba

@Ithilwen2 No se si netguard tiene la opción de añadir listas de bloqueo, pero si lo tiene, yo no lo encuentro
@Pumba

@jorgito, Vale ya he importado la lista. Espero que funcione @Pumba